銀行從業(yè)資格考試《公司信貸》第四章第一節(jié)國家與地區(qū)分析三

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2014/05/27 14:40:30　字體：大小

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第四章　貸款環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析

第一節(jié)　國家與地區(qū)分析

　　4.衡量國別風(fēng)險(xiǎn)的方法

　　國際上一些著名的評級機(jī)構(gòu)在衡量國別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)基本上都采取風(fēng)險(xiǎn)因素加權(quán)評分的方法，只是不同機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)因素設(shè)置、權(quán)重設(shè)置、評分的掌握及計(jì)算方法上有所差別。

　　優(yōu)點(diǎn)：可以將難以定量的風(fēng)險(xiǎn)量化，從而解決了不同國別風(fēng)險(xiǎn)難以進(jìn)行比較的難題。

　　缺陷：受評價(jià)機(jī)構(gòu)主觀影響比較大。

《歐洲貨幣》的計(jì)算方法	政治和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重各為25%，債務(wù)指標(biāo)占10%的權(quán)重，違約債務(wù)或重新安排的債務(wù)情況占10%的權(quán)重，信貸評級占10%的權(quán)重，獲得銀行融資的能力占5%的權(quán)重，獲得短期融資的能力占5%的權(quán)重，進(jìn)入資本市場的能力占5%的權(quán)重，福費(fèi)廷的折扣占5%的權(quán)重?？偡值挠?jì)算公式為：A- [A/（B－C）]×（D-C），其中：A是范疇權(quán)重，B是范圍內(nèi)的最低值，C是范圍內(nèi)的最高值，D是個(gè)體值。而在債務(wù)指標(biāo)和違約債務(wù)的計(jì)算中，要將B、C顛倒過來，最低值權(quán)重最高，最高值權(quán)重為0。
PRS集團(tuán)計(jì)算方法	國家綜合風(fēng)險(xiǎn)（CRR）=0.5×（PR+FR+ER），其中：PR為政治風(fēng)險(xiǎn)評級，F(xiàn)R為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評級，ER為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評級。分值100風(fēng)險(xiǎn)最低，0風(fēng)險(xiǎn)最高。分值在O-50分之間，代表風(fēng)險(xiǎn)非常高；而85-100分則代表風(fēng)險(xiǎn)非常低。
世界市場研究中心（WMRC）的思路	是將每個(gè)國家六項(xiàng)考慮因素（政治、經(jīng)濟(jì)、法律、稅收、運(yùn)作、安全性）中的每一項(xiàng)都給出風(fēng)險(xiǎn)評分，分值1-5，1表示最低風(fēng)險(xiǎn)，5表示最高風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評級最小的增加值是0.5。國家風(fēng)險(xiǎn)的最終衡量根據(jù)權(quán)重，綜合六個(gè)因素打分情況得出。其中政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)各占25%的權(quán)重，法律風(fēng)險(xiǎn)和稅收風(fēng)險(xiǎn)各占15%，運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)和安全性各占10%。其計(jì)算方法為：分值為1.0-1.24代表風(fēng)險(xiǎn)非常小，分值為4.5-5.0則代表風(fēng)險(xiǎn)極高。

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