農(nóng)發(fā)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)：改革三載顯活力

近年來(lái)，農(nóng)發(fā)行主動(dòng)順應(yīng)全行改革發(fā)展大勢(shì)，有效對(duì)接現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理念，穩(wěn)步推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，經(jīng)過(guò)幾年的努力，規(guī)劃的81項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)中，52項(xiàng)已經(jīng)如期完成，29項(xiàng)正按照規(guī)劃要求穩(wěn)步推進(jìn)，全行風(fēng)險(xiǎn)管理模式初步形成。從“全面”上看，實(shí)現(xiàn)了由單一的信用風(fēng)險(xiǎn)向政策風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等12類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)籌管理的轉(zhuǎn)變。從“全程”上看，逐步由風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)后的分類(lèi)、處置向風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制的專(zhuān)業(yè)化管理流程轉(zhuǎn)變。從“全新”上看，從傳統(tǒng)的信貸管理向風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)、資本約束等轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)管理“工具箱”更加豐富，量化管理水平得到加強(qiáng)。從“全員”上看，全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念初步實(shí)現(xiàn)全面?zhèn)鲗?dǎo)，全行齊抓共管的格局開(kāi)始形成。全面風(fēng)險(xiǎn)管理質(zhì)效顯著提升，風(fēng)險(xiǎn)綜合管控能力逐步增強(qiáng)，各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，資產(chǎn)質(zhì)量處于歷史最好水平，為農(nóng)發(fā)行全面推進(jìn)現(xiàn)代化建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)基本搭建。董事會(huì)、高管層設(shè)立并完善風(fēng)險(xiǎn)管理職能委員會(huì)職責(zé)，總行有關(guān)部室增設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理職能機(jī)構(gòu)，各省級(jí)分行單設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理處，相關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)專(zhuān)員，風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的完整性持續(xù)優(yōu)化。推動(dòng)貸審分離以及重要類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)第一、二道風(fēng)險(xiǎn)防線分部門(mén)管理，風(fēng)險(xiǎn)管理的制衡性有效提升。初步搭建起由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)統(tǒng)籌，各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)歸口管理部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)以及分支機(jī)構(gòu)分工協(xié)作的風(fēng)險(xiǎn)管理框架，各層級(jí)、各部門(mén)以及三道防線履職更加有效。

風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)持續(xù)完善。堅(jiān)持以制度建設(shè)為核心，不斷健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、分類(lèi)、報(bào)告、控制、緩釋、問(wèn)責(zé)制度，分層級(jí)制定制度辦法近百項(xiàng)，其中基本制度4項(xiàng)、管理辦法56項(xiàng)、實(shí)施細(xì)則36項(xiàng)，第一、二層級(jí)的制度辦法基本齊備，為風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作開(kāi)展提供制度依據(jù)和保障。探索建立形成制度執(zhí)行及效果反饋的互通機(jī)制，提升制度執(zhí)行力。

風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制不斷完善。有效建立風(fēng)險(xiǎn)偏好、資本約束、風(fēng)險(xiǎn)考核等管理機(jī)制，全面發(fā)揮對(duì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)約束作用。推行垂直管理和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，先后組織129名省級(jí)分行信貸與風(fēng)險(xiǎn)重要管理人員參加任職專(zhuān)業(yè)資格考試，構(gòu)建“矩陣式”風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告模式，有力提高準(zhǔn)入把關(guān)力度和專(zhuān)業(yè)管理水平。完善風(fēng)險(xiǎn)管理考核體系，在重點(diǎn)考核不良貸款的基礎(chǔ)上，逐步將關(guān)注類(lèi)貸款、其他主要類(lèi)別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)以及政策執(zhí)行、合規(guī)管理等綜合類(lèi)指標(biāo)納入考核范疇，提升考核指標(biāo)全面性和合理性。

風(fēng)險(xiǎn)管理手段有效改進(jìn)。按照巴塞爾協(xié)議基本框架，圍繞“三大支柱”建設(shè)，順利上線RWA系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了運(yùn)用權(quán)重法對(duì)信用、市場(chǎng)和操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量，資本充足率較原手工粗略計(jì)算更加精準(zhǔn)，監(jiān)管信息數(shù)據(jù)報(bào)送準(zhǔn)確率大幅提高。重點(diǎn)推進(jìn)撥備計(jì)提、限額管理、內(nèi)部評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā)，奠定量化管理基礎(chǔ)。逐步強(qiáng)化壓力測(cè)試、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、重要業(yè)務(wù)應(yīng)急管理，風(fēng)險(xiǎn)管理的前瞻性以及應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的有效性得到提升。

風(fēng)險(xiǎn)管理信息化水平持續(xù)提升。全行數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)治理取得初步成效，信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺(tái)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)、減值系統(tǒng)、押品管理系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，信息科技對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的支撐作用顯著增強(qiáng)。

風(fēng)險(xiǎn)管理理念不斷強(qiáng)化。凝練總結(jié)“合規(guī)為先、風(fēng)控為要、全面主動(dòng)、審慎穩(wěn)健”的風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)文化理念和“人人事事講合規(guī)、時(shí)時(shí)處處防風(fēng)險(xiǎn)”的宣傳語(yǔ)，大力傳導(dǎo)全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，通過(guò)推進(jìn)貸款損失準(zhǔn)備分階段下沉至支行計(jì)提、“矩陣式”風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、審計(jì)的垂直管理、四級(jí)行設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)專(zhuān)員專(zhuān)崗等措施，逐步形成了全行齊抓共管的良好格局。實(shí)現(xiàn)對(duì)各級(jí)行風(fēng)險(xiǎn)管理重要崗位人員全面風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)全覆蓋，金融風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管?chē)?guó)際證書(shū)（FRR）考試總體通過(guò)率位列全國(guó)參考機(jī)構(gòu)第一名，各級(jí)行對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重視和參與程度顯著提高。