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銀行初級《風險管理》每日一練：貸款定價（2.18）
銀行業(yè)初級資格《風險管理》每日一練·單選題：貸款定價
假設商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。A級債券和BBB級債券一年內的違約概率分別為2％和4％，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60％，BBB級債券回收率為40％，那么該信用組合一年內預期信用損失為（?。┰?。
A.880000
B.923000
C.42000
D.672000
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【答案】
A
【解析】
本題考查貸款定價。預期損失＝違約概率×違約風險暴露×違約損失率。A級債券所造成的預期損失＝2％×20000000×（1－60％）＝160000（元），BBB級債券所造成的預期損失＝4％×30000000×（1－40％）＝720000（元）。因此，銀行在這個信用組合上因違約風險所產生的總預期損失＝160000＋720000＝880000（元）。參見教材P158.
正保會計網校銀行業(yè)職業(yè)資格考試（原銀行從業(yè)資格考試）每日一練在線測試，網校小編將每日整理銀行業(yè)初級職業(yè)資格考試《風險管理》練習題。希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識點，讓您的復習備考更加科學有效。正保會計網校祝您順利備考，夢想成真！
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