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銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（06.01）
拼一分高一分，一分就能成就你的終生！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行中級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對(duì)您備考引行中級(jí)有幫助！以下是銀行中級(jí)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》每日一練，快來(lái)練習(xí)吧~
單選題
關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（?。?。
A、VaR模型完全是基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)
B、VaR模型與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的手段相同
C、按推算資產(chǎn)組合收益的概率分布模型不同，主要有歷史模擬法、方差一協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法
D、VaR是指在市場(chǎng)正常波動(dòng)下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失
查看答案解析
【答案】
B 【解析】
本題考查風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。選項(xiàng)B錯(cuò)誤，與傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的手段不同，VaR模型完全是基于統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)。參見(jiàn)教材P438。 點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
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銀行中級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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