2008年風(fēng)險管理科目考試大綱

　　中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理科目考試大綱

　　1. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基礎(chǔ)

　　1.1風(fēng)險與風(fēng)險管理

　　1.1.1風(fēng)險與收益

　　1.1.2風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

　　1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展

　　1.2商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別

　　1.2.1信用風(fēng)險

　　1.2.2市場風(fēng)險

　　1.2.3操作風(fēng)險

　　1.2.4流動性風(fēng)險

　　1.2.5國家風(fēng)險

　　1.2.6聲譽風(fēng)險

　　1.2.7法律風(fēng)險

　　1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險

　　1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略

　　1.3.1風(fēng)險分散

　　1.3.2風(fēng)險對沖

　　1.3.3風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　1.3.4風(fēng)險規(guī)避

　　1.3.5風(fēng)險補償

　　1.4商業(yè)銀行風(fēng)險與資本

　　1.4.1資本的概念和作用

　　1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求

　　1.4.3經(jīng)濟資本及其應(yīng)用

　　1.5風(fēng)險管理常用的概率統(tǒng)計知識

　　1.5.1基本概念

　　概率

　　隨機事件

　　隨機變量

　　離散型隨機變量的概率分布

　　連續(xù)型隨機變量的概率分布

　　隨機變量的期望值和方差

　　1.5.2常用統(tǒng)計分布

　　均勻分布

　　二項分布

　　正態(tài)分布

　　1.6風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)

　　1.6.1收益的的計量

　　絕對收益

　　百分比收益率

　　對數(shù)收益率

　　1.6.2風(fēng)險的量化原理

　　預(yù)期收益率和方差計算

　　風(fēng)險分散原理

　　風(fēng)險分散的數(shù)理邏輯

　　1.6.3風(fēng)險敏感性分析的泰勒展式

　　變化率和導(dǎo)數(shù)

　　泰勒展式的近似程度

　　2. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)

　　2.1商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境

　　2.1.1商業(yè)銀行公司治理

　　2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制

　　2.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險文化

　　2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

　　2.2商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織

　　2.2.1董事會及其專門委員會

　　2.2.2監(jiān)事會

　　2.2.3高級管理層

　　2.2.4風(fēng)險管理部門

　　2.2.5其他風(fēng)險控制部門

　　2.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程

　　2.3.1風(fēng)險識別

　　2.3.2風(fēng)險計量

　　2.3.3風(fēng)險監(jiān)測

　　2.3.4風(fēng)險控制

　　2.4商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

　　2.4.1數(shù)據(jù)收集

　　2.4.2數(shù)據(jù)處理

　　2.4.3信息傳遞

　　2.4.4信息系統(tǒng)安全管理

　　3. 信用風(fēng)險管理

　　3.1信用風(fēng)險識別

　　3.1.1 單一法人客戶風(fēng)險識別

　　3.1.2 集團法人客戶風(fēng)險識別

　　3.1.3個人客戶風(fēng)險識別

　　3.1.4 組合風(fēng)險識別

　　3.2信用風(fēng)險度量

　　3.2.1 客戶信用評級

　　客戶評級的基本概念

　　評級模型的分類

　　法人客戶評級模型

　　個人客戶評級模型

　　3.2.2 債項評級

　　債項評級的基本概念

　　債項評級的方法

　　貸款分類與債項評級

　　3.2.3 組合信用風(fēng)險計量

　　違約相關(guān)性及其計量

　　組合信用風(fēng)險模型

　　組合損失的壓力測試

　　3.2.4國家風(fēng)險主權(quán)評級

　　3.2.5新資本協(xié)議下的信用風(fēng)險量化

　　3.3 信用風(fēng)險監(jiān)測與報告

　　3.3.1風(fēng)險監(jiān)測對象

　　3.3.2風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)

　　3.3.3風(fēng)險預(yù)警

　　3.3.4風(fēng)險報告

　　3.4 信用風(fēng)險控制

　　3.4.1限額管理

　　單一客戶限額管理

　　集團客戶限額管理

　　組合限額管理

　　3.4.2信貸審批

　　貸款定價

　　貸款發(fā)放

　　3.4.3 貸后管理

　　貸款轉(zhuǎn)讓

　　貸款重組

　　3.4.4 經(jīng)濟資本配置

　　3.4.5 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

　　資產(chǎn)證券化

　　信用衍生產(chǎn)品

　　4. 市場風(fēng)險管理

　　4.1市場風(fēng)險識別

　　4.1.1 市場風(fēng)險特征與分類

　　利率風(fēng)險

　　匯率風(fēng)險

　　股票價格風(fēng)險

　　商品價格風(fēng)險

　　4.1.2 主要交易產(chǎn)品風(fēng)險特征

　　即期

　　遠(yuǎn)期

　　期貨

　　互換

　　期權(quán)

　　4.1.3資產(chǎn)分類

　　交易賬戶和銀行賬戶

　　資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會計標(biāo)準(zhǔn)

　　我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類現(xiàn)狀

　　4.2  市場風(fēng)險計量

　　4.2.1基本概念

　　名義價值、市場價值、公允價值、市值重估

　　敞口

　　久期

　　收益率曲線

　　投資組合

　　4.2.2 市場風(fēng)險計量方法

　　缺口分析

　　久期分析

　　外匯敞口分析

　　風(fēng)險價值（VaR）方法

　　敏感性分析

　　情景分析

　　壓力測試

　　事后檢驗

　　4.3  市場風(fēng)險監(jiān)測與控制

　　4.3.1市場風(fēng)險管理的組織框架

　　4.3.2市場風(fēng)險監(jiān)測

　　市場風(fēng)險報告內(nèi)容和種類

　　市場風(fēng)險報告路徑和頻度

　　4.3.3市場風(fēng)險控制

　　限額管理

　　市場風(fēng)險對沖

　　4.4經(jīng)濟資本配置

　　4.4.1經(jīng)濟資本的計算和配置方法

　　4.4.2 經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率和股東價值增加

　　5. 操作風(fēng)險管理

　　5.1 操作風(fēng)險識別

　　5.1.1 人員因素

　　內(nèi)部欺詐

　　失職違規(guī)

　　知識/技能匱乏

　　核心雇員流失

　　違反用工法

　　5.1.2 內(nèi)部流程

　　財務(wù)/會計錯誤

　　文件/合同缺陷

　　產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　錯誤監(jiān)控/報告

　　結(jié)算/支付錯誤

　　交易/定價錯誤

　　5.1.3系統(tǒng)缺陷

　　數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

　　違反系統(tǒng)安全規(guī)定

　　系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險

　　系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

　　5.1.4外部事件

　　外部欺詐/盜竊

　　洗錢

　　政治風(fēng)險

　　監(jiān)管規(guī)定

　　業(yè)務(wù)外包

　　自然災(zāi)害

　　恐怖威脅

　　5.2  操作風(fēng)險計量與資本配置

　　5.2.1基本指標(biāo)法

　　5.2.2標(biāo)準(zhǔn)法

　　5.2.3高級計量法

　　5.3  操作風(fēng)險評估與控制

　　5.3.1風(fēng)險評估與控制環(huán)境

　　公司治理

　　內(nèi)部控制

　　合規(guī)文化

　　信息系統(tǒng)

　　5.3.2風(fēng)險評估要素、原則和方法

　　評估要素

　　評估原則

　　評估方法

　　5.3.3主要業(yè)務(wù)風(fēng)險控制

　　柜臺業(yè)務(wù)

　　法人信貸業(yè)務(wù)

　　個人信貸業(yè)務(wù)

　　資金業(yè)務(wù)

　　代理業(yè)務(wù)

　　5.3.4風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁

　　保險

　　業(yè)務(wù)外包

　　5.4 操作風(fēng)險監(jiān)測與報告

　　5.4.1風(fēng)險監(jiān)測

　　風(fēng)險誘因/環(huán)節(jié)

　　關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　因果分析模型

　　5.4.2風(fēng)險報告程序

　　崗位設(shè)置及職責(zé)

　　報告路徑

　　5.4.3風(fēng)險報告內(nèi)容

　　風(fēng)險狀況

　　重大損失事件

　　成因與對策

　　操作風(fēng)險資本水平

　　6. 流動性風(fēng)險管理

　　6.1流動性風(fēng)險識別

　　6.1.1資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

　　6.1.2幣種結(jié)構(gòu)

　　6.1.3分布結(jié)構(gòu)

　　6.2流動性風(fēng)險評估

　　6.2.1流動性比率/指標(biāo)

　　6.2.2缺口分析

　　6.2.3現(xiàn)金流分析

　　6.2.4久期分析

　　6.3流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制

　　6.3.1流動性風(fēng)險預(yù)警

　　6.3.2壓力測試

　　6.3.3情景分析

　　6.3.4流動性風(fēng)險管理方法

　　7. 聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險管理

　　7.1 聲譽風(fēng)險管理

　　7.1.1聲譽風(fēng)險管理的內(nèi)容及作用

　　7.1.2聲譽風(fēng)險管理的基本做法

　　7.1.3聲譽危機管理規(guī)劃

　　7.2 戰(zhàn)略風(fēng)險管理

　　7.2.1戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用

　　7.2.2戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法

　　8. 銀行監(jiān)管與市場約束

　　8.1 銀行監(jiān)管

　　8.1.1銀行監(jiān)管的內(nèi)容

　　銀行監(jiān)管的目標(biāo)和原則

　　銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)體系

　　風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素

　　8.1.2銀行監(jiān)管方法

　　資本監(jiān)管

　　市場準(zhǔn)入

　　風(fēng)險評級

　　監(jiān)督檢查

　　8.1.3銀行監(jiān)管規(guī)則

　　銀行監(jiān)管法規(guī)體系

　　有效銀行監(jiān)管的原則

　　8.2市場約束

　　8.2.1信息披露與市場約束

　　市場機制及各參與方的作用

　　信息披露要求

　　8.2.2外部審計

　　外部審計的作用

　　外部審計與信息披露的關(guān)系

　　外部審計的基本要求

　　外部審計與監(jiān)督檢查的關(guān)系