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注冊會計師考試《財務(wù)成本管理》每日一練：套期保值比率
單項選擇題
◎假設(shè)某公司股票目前的市場價格為20元，半年后股價有兩種可能：上升33.33%或者降低25%?，F(xiàn)有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為23元，到期時間為6個月，則套期保值比率為（ ）。
A.0.31
B.0.38
C.0.46
D.0.57
多項選擇題
◎利用布萊克－斯科爾斯定價模型計算期權(quán)價值時，影響期權(quán)價值的因素有（ ）。
A.股票回報率的方差
B.期權(quán)的執(zhí)行價格
C.標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中離差小于d的概率
D.期權(quán)到期日前的時間
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注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟(jì)法》（2011-7-20）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2011-7-20）
正保會計網(wǎng)校
2011-7-20
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