2010年銀行從業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試大綱（3）

中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》科目考試大綱（2010年版）

　　第3章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　3.1　信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　3.1.1　單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　單一法人客戶的基本信息分析

　　單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析

　　單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析

　　單一法人客戶的擔(dān)保分析

　　3.1.2　集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析

　　集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征

　　3.1.3　個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　個(gè)人客戶的基本信息分析

　　個(gè)人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險(xiǎn)分析

　　3.1.4　貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　宏觀經(jīng)濟(jì)因素

　　行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

　　3.2　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

　　3.2.1　客戶信用評(píng)級(jí)

　　客戶信用評(píng)級(jí)的基本概念

　　客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展

　　違約概率模型

　　3.2.2　債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　違約損失率

　　3.2.3　信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量

　　違約相關(guān)性

　　信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型

　　信用風(fēng)險(xiǎn)組合的壓力測(cè)試

　　3.2.4　國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)

　　3.3　信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告

　　3.3.1　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象

　　單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

　　3.3.2　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)

　　不良資產(chǎn)/貸款率

　　預(yù)期損失率

　　單一（集團(tuán)）客戶授信集中度

　　貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率

　　不良貸款撥備覆蓋率

　　貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　3.3.3　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序和主要方法

　　行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

　　3.3.4　風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

　　風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)和路徑

　　風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容

　　3.4　信用風(fēng)險(xiǎn)控制

　　3.4.1　限額管理

　　單一客戶授信限額管理

　　集團(tuán)客戶授信限額管理

　　國家與區(qū)域限額管理

　　組合限額管理

　　3.4.2　信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

　　合格抵質(zhì)押品

　　合格凈額結(jié)算

　　合格保證和信用衍生工具

　　信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具池

　　3.4.3　關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制

　　授信權(quán)限管理

　　貸款定價(jià)

　　信貸審批

　　貸款轉(zhuǎn)讓

　　貸款重組

　　3.4.4　資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品

　　資產(chǎn)證券化

　　信用衍生產(chǎn)品

　　3.5　信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量

　　3.5.1　標(biāo)準(zhǔn)法

　　3.5.2　內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　3.5.3　內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證

　　3.5.4　經(jīng)濟(jì)資本管理

[上一頁]　　　[下一頁]