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期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：套期保值的原理（3.4）
不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海。對于期貨從業(yè)考試而言，每天進步一點點，基礎扎實一點點，備考就會更容易一點點。正保會計網(wǎng)校期貨從業(yè)每日一練提供高質量習題，日積月累。以下為期貨從業(yè)《期貨法律法規(guī)》每日一練，今天你練了嗎？
單選題
要實現(xiàn)“風險對沖”，在套期保值操作中應滿足一些條件，關于這些條件下列說法中錯誤的是（ ）。
A、在套期保值數(shù)量選擇上，要使期貨與現(xiàn)貨市場的價值變動大體相當
B、在期貨頭寸方向的選擇上，應與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來交易的替代物
C、期貨頭寸持有時間段與現(xiàn)貨承擔風險的時間段對應
D、在套期保值質量選擇上，要使期貨與現(xiàn)貨市場的價值變動大體相當
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（2018-03-04）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結果，對于正確率最低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
正保會計網(wǎng)校
2018-03-04
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