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期貨從業(yè)《期貨基礎知識》每日一練：期現(xiàn)套利無套利區(qū)間（6.27）
不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海。對于期貨從業(yè)考試而言，每天進步一點點，基礎扎實一點點，備考就會更容易一點點。正保會計網(wǎng)校期貨從業(yè)每日一練提供高質量習題，日積月累。以下為期貨從業(yè)《期貨法律法規(guī)》每日一練，今天你練了嗎？
多選題
下面關于期現(xiàn)套利的說法正確的是（ ）。
A、無套利區(qū)間上限應由期貨的理論價格加上期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本得到
B、無套利區(qū)間下限應由期貨的理論價格減去期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本得到
C、只有外匯期貨價格超出區(qū)間范圍才會真正出現(xiàn)無風險套利機會
D、無套利區(qū)間是期貨與現(xiàn)貨之間的差
期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（2018-06-27）
期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結果，對于正確率最低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
正保會計網(wǎng)校
2018-06-27
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