期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：買進看漲期權(quán)（2021.08.26）

下載正保會計網(wǎng)校APP 訂閱最新報考消息

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：zhangxiaoqing 2021/08/26 10:14:13　字體：大小

在備考前期，或看書，或聽課，但最后的最后——刷題！正保會計網(wǎng)校期貨從業(yè)欄目每日一練提供高質(zhì)量習(xí)題，有測試結(jié)果，有答案解析。

多選題

在不考慮交易費用的情況下，行權(quán)對看漲期權(quán)多頭有利的情形有（?。?。

A、標的物價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間

B、標的物價格在損益平衡點以下

C、標的物價格在執(zhí)行價格以下

D、標的物價格在損益平衡點以上

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查買進看漲期權(quán)?？礉q期權(quán)多頭的最大損益結(jié)果或到期時的損益狀況如圖所示。圖中，C為期權(quán)的價格，X為執(zhí)行價格，S為標的資產(chǎn)價格。當(dāng)0≤S≤X時，處于虧損狀態(tài)，不執(zhí)行期權(quán)；當(dāng)X＜S＜X＋C時，處于虧損狀態(tài)，選擇執(zhí)行期權(quán)，虧損小于權(quán)利金且隨著S的上漲而減小；當(dāng)S＝X＋C時，選擇執(zhí)行期權(quán)，損益＝0；當(dāng)S>X＋C：時，選擇執(zhí)行期權(quán)，盈利隨著S的上漲而增加。參見教材P173。［2015年3月試題］

點擊進入“每日一練——免費在線測試”>>

期貨從業(yè)：每日一練《期貨法律法規(guī)》（08.26）

期貨從業(yè)每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會有相應(yīng)知識點的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率較低的題目進行一下點評，以幫助大家理解。祝大家考試順利！

上一篇：期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》易錯題：買入看漲期權(quán)

下一篇：期貨從業(yè)《基礎(chǔ)知識》每日一練：期權(quán)交易策...

期貨免費資料下載

思維導(dǎo)圖
學(xué)習(xí)計劃
高級會計實務(wù)
高頻考點
報考指南
分錄/公式/發(fā)條
歷年試題

一鍵領(lǐng)取全部資料