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期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》習(xí)題：最佳套期保值比率（9.14）
2017年期貨從業(yè)資格考試·單選題：最佳套期保值比率
某機(jī)構(gòu)在3月5日投資購入A、B、C三只股票，股價(jià)分別為20元、25元、50元，β系數(shù)分別1.5、1.3、0.8，三只股票各投入資金100萬元，其股票組合的系數(shù)為（ ）。
A、0.9
B、0.94
C、1
D、1.2
【正確答案】 D
【答案解析】 本題考查最佳套期保值比率與β系數(shù)。假定一個(gè)組合P由n個(gè)股票組成，第i個(gè)股票的資金比例為Xi（X1＋X2＋…＋Xn＝1）；βi為第i個(gè)股票的β系數(shù)。則股票組合的β系數(shù)的計(jì)算公式為：β＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn.所以，本題中股票組合的β＝1.5×1/3＋1.3×1/3＋0.8×1/3＝1.2.參見教材P270.
2017年第五次期貨從業(yè)資格考試時(shí)間為11月11日，大家抓緊時(shí)間復(fù)習(xí)。正保會計(jì)網(wǎng)校特別為廣大考生整理了期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》練習(xí)題，希望對廣大考生有所幫助！
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