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期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》習(xí)題：標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格（10.30）
2017年期貨從業(yè)資格考試·多選題：標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
無(wú)論是美式期權(quán)還是歐式期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格相等或接近時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（ ）。
A、時(shí)間價(jià)值最大
B、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化對(duì)時(shí)間價(jià)值的影響也最大
C、看漲期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格同方向變動(dòng)
D、看跌期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格反方向變動(dòng)
【正確答案】 ABCD
【答案解析】 本題考查影響期權(quán)價(jià)格的因素。無(wú)論是美式期權(quán)還是歐式期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格與執(zhí)行價(jià)格相等或接近時(shí)，即期權(quán)處于或接近平值狀態(tài)時(shí)，時(shí)間價(jià)值最大，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化對(duì)時(shí)間價(jià)值的影響也最大，看漲期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格同方向變動(dòng)，看跌期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格反方向變動(dòng)；當(dāng)期權(quán)處于深度實(shí)值和深度虛值狀態(tài)時(shí)，時(shí)間價(jià)值最小，深度虛值期權(quán)的價(jià)格幾乎不受標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化的影響。參見(jiàn)教材P164.
2017年第五次期貨從業(yè)資格考試時(shí)間為11月11日，大家抓緊時(shí)間復(fù)習(xí)。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校特別為廣大考生整理了期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》練習(xí)題，希望對(duì)廣大考生有所幫助！
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