问题已解决

請寫出紅色字體的具體計算過程,謝謝

FAILED
84784982| 提问时间:2020 10/05 20:19
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李良新老師
金牌答疑老师
职称:美國金融經(jīng)濟學博士
主要利用CAPM模型計算: Ra=Rf+βa(Rm-Rf) βa=ρa*σa/σM 0.22=Rf+1.3*(Rm-Rf) 0.16=Rf+0.9*(Rm-Rf) 解出Rm=0.175, Rf=0.025 自關聯(lián)系數(shù)ρm=1,市場組合的βm=1 1.3=0.65*σa/σM=0.65*0.1/σa,σa=0.20 同樣求得其他三個紅字,ρb=0.6,σc=0.95,βc=1.9
2020 10/05 21:22
84784982
2020 10/06 08:15
無風險組合和市場組合那一條的紅字答案可以解釋下原因嗎
李良新老師
2020 10/06 08:24
自關聯(lián)系數(shù)ρm=1,市場組合的βm=1這是定義。無風險跟所有風險資產(chǎn)的關聯(lián)為零,標準差為零,都是定義。
84784982
2020 10/06 08:25
那市場組合的期望報酬率怎么算?
84784982
2020 10/06 08:25
不是要乘以相應概率?
李良新老師
2020 10/06 08:29
市場組合的期望報酬率怎么算 0.22=Rf+1.3*(Rm-Rf) 0.16=Rf+0.9*(Rm-Rf) 解出Rm=0.175,如果 Rf=0.025
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