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問(wèn)題已解決
誰(shuí)能解釋一下，選項(xiàng)C
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同學(xué)，你好
資本資產(chǎn)定價(jià)模型下
某資產(chǎn)的必要收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率? 風(fēng)險(xiǎn)收益率
=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率? β*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率? β*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)
2021 04/08 07:10
文靜老師 
2021 04/08 07:12
根據(jù)以上可知某資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率=β* 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益=β*(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)
β=某資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率/(市場(chǎng)平均收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率)
84785031 
2021 04/08 07:19
老師Rp這個(gè)字母書(shū)里沒(méi)有，他代表什么意思
文靜老師
2021 04/08 07:26
資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率，也就是題目中的投資組合收益率
84785031
2021 04/08 07:39
老師Rp=R么，是必要收益率么？
文靜老師
2021 04/08 08:11
不是的，是風(fēng)險(xiǎn)收益率=必要收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
84785031
2021 04/08 11:53
老師必要收益率的組合是R=Rf+貝塔（Rm市場(chǎng)組合收益率收益率-Rf無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率），那么風(fēng)險(xiǎn)收益率=（Rm-Rf）=Rp么？
文靜老師
2021 04/08 11:55
風(fēng)險(xiǎn)收益率應(yīng)該=β*（Rm-Rf）=Rp，同學(xué)
84785031
2021 04/08 11:56
老師，風(fēng)險(xiǎn)收益率要考慮貝塔，那么風(fēng)險(xiǎn)收益率Rp=貝塔（Rm-Rf）么？，求貝塔就用Rp/（Rm-Rf）么
84785031
2021 04/08 11:58
老師，風(fēng)險(xiǎn)收益率應(yīng)該把貝塔考慮進(jìn)去，才是完整的風(fēng)險(xiǎn)收益率，如果單獨(dú)的Rm-Rf=市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬對(duì)吧，不叫風(fēng)險(xiǎn)收益率。
文靜老師
2021 04/08 15:08
風(fēng)險(xiǎn)溢酬就是風(fēng)險(xiǎn)收益率，單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率=β*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率，即Rp=β*（Rm-Rf）
文靜老師
2021 04/08 15:09
單獨(dú)的Rm-Rf=市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬也是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率=1，β=1，所以上面沒(méi)有β
84785031
2021 04/08 17:30
好的老師，謝謝
文靜老師
2021 04/08 18:01
不客氣，沒(méi)什么問(wèn)題五星好評(píng)哦
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