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問:兩項(xiàng)資產(chǎn)組合方差的計(jì)算公式結(jié)合例題講解?

84785034| 提问时间:2021 07/21 15:06
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
A證券期望收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差為6%,投資權(quán)重為30%,B證券期望收益率為5%, 標(biāo)準(zhǔn)差為2%,投資權(quán)重為70%,兩種證券的相關(guān)系數(shù)為0.12,求這個(gè)組合的方差 投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方=[(6%)^2*(30%)^2+2*30%*6%*70%*2%*0.12+(2%)^2*(70%)^2]=0.000324+0.00006024+0.000784=0.00116824開方后得標(biāo)準(zhǔn)差0.034180
2021 07/21 17:11
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