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某債券當前價格為1100元，面值為1000元，修正久期值為10，凸率為100，試估計出如果市場要求收益率上升或下降60、80個基點時，債券的價格變化？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
正在解答中，請稍等
2022 04/01 22:14
84784968 
2022 04/01 22:23
老師，你可以做出來嗎
何何老師 
2022 04/02 08:56
你好，答案如下圖所示
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第三節(jié)
債券定價原理
例1:某債券面值100，息票率8%，3年后到期， 市場利率10%
11.計算當前的債券價格;
2.計算修正麥考利久期;
13.當市場利率上升到12%時，計算債券價格變動 率;
14.當市場利率下降到8%時，計算債券價格變動 率。
19
959 -
有一張1年支付一次利息3年期國債、假設年息票率為10%，債券面值是至1 000，現(xiàn)在到期收益率（R）是8%。(15分〉
1>
該債券有效期限（久期〉為多少？（5分）
12)
該債券的修正有效期限（修正久期）是多少？（5分）
3〉當市場利率上升0.10%時，債券價格將如何變化？當利率下降0.20%時，價格又如何變化？ （5分）
386
-
張某買了某種債券，息票率為4.4%，每半年付息一次，期限為6年。債券的面值為100$，由于到期收益率為4.2%，所以在市場上按$124.17溢價成交?，F(xiàn)假定未來年收分析步驟。
1）要求列表寫出不同期限的現(xiàn)金流丶現(xiàn)金流的現(xiàn)值丶從而計算出久期丶修正久期丶凸性等
2）根據修正久期和凸度公式，分析收益率下降或上升時債券價格的變化
3）分析收益率上升和下降相同百分點時，債券價格百分率變動為什么不一樣
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-
1. 債券面值100元，票面利率8%（半年付息一次），債券剩余的到期期限為43年
①請計算該債券的理論價格；②假定債券收益率為10%（連續(xù)復利），請計算這支債券的麥考利久期與凸性測度。③如果10%的債券收益率按半年計復利，那么
1年。
請計算這支債券的修正久期與修正凸性測度。假定零息利率曲線是平坦的。
請老師給出詳細步驟
182
-
一款附息債券，20年期，該債券面值1000元，票面收益率為10％，市場利率為12％，半年付息一次，計算該債券價格。
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