00:10:00
問題已解決
這個相關系數越小，風險分散化效應越強，這個相關系數是大于0的條件下嗎？不然如果說小到-1，那風險分散性是最強的吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
相關系數越接近于-1(完全負相關),風險分散效應越強;負相關時,相關系數絕對值越大,風險分散效應越強。相關系數不要求大于0，取值范圍-1≤相關系數≤1，通常是在（0，1）之間比較多。
2022 10/12 23:19
閱讀 711 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 711
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
【例題·單選題】關于相關系數的說法中，正確的有（ ）。
A.相關系數越趨近于+1，風險分散效應越強
B.兩項資產組合相關程度越高，風險分散效應越弱
C.相關系數等于0時，不能分散任何風險
D.只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數
【答案】D
【解析】相關系數越趨近于+1，風險分散效應越弱，相關系數越趨近于-1，風險分散效應越弱所以選項A錯誤；當兩種資產完全負相關，風險分散效應最強，當兩種資產完全正相關，風險分散效應最弱，所以選項B錯誤；相關系數等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風險的，所以選項C錯誤。
授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？
211 -
這題c為啥對？-1～0之間相關系數越大應該越接近于0，-1時分散風險最大，相關系數越大應該分散風險的能力越小吧～
836
-
請問老師，相關系數不是越接近-1能夠分散風險就越強嗎？C為什么對呢
76
-
相關系數越小 分散風險效果越好是不是
2958
-
3.一項投資組合由兩項資產構成。下列關于兩項資產的期望收益率相關系數與投資組合風險分散效應的
說法中，正確的是（ ?。?。
A．相關系數等于 0 時，風險分散效應最強
B．相關系數等于 1 時，不能分散風險
C．相關系數大小不影響風險分散效應
D．相關系數等于-1 時，才有風險分散效應
1075
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容
意見反饋
