問(wèn)題已解決

為什么說(shuō)投資者通過(guò)隨機(jī)游走模型發(fā)現(xiàn)證券價(jià)格的時(shí)間序列存在顯著的系統(tǒng)性變動(dòng)規(guī)律，由此可以證明資本市場(chǎng)屬于無(wú)效資本市場(chǎng)？我不明白這段話說(shuō)的是什么，能簡(jiǎn)單舉例嗎？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/16 23:09
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
尊敬的學(xué)員您好！參考一下。 如果證券價(jià)格的時(shí)間序列存在顯著的系統(tǒng)性變動(dòng)規(guī)律,投資者可以通過(guò)分析歷史信息獲取超額收益,證明資本市場(chǎng)無(wú)效。 例如，為了估計(jì)一個(gè)社交網(wǎng)絡(luò)的大小，可以要求某人指定一個(gè)朋友，然后讓那個(gè)朋友再說(shuō)出一個(gè)朋友的名字，一直繼續(xù)這個(gè)過(guò)程，看需要多久才會(huì)返回到同一個(gè)人。
2022 12/17 00:10
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