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充分投資組合為什么和協(xié)方差有關(guān)和各單項資產(chǎn)方方差無關(guān)??？

84784980| 提問時間：2023 04/23 20:17
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，充分投資組合下，方差的比重很小，是可以忽略的。看下圖 證券本身的方差就是圖中灰色的部分，方差項個數(shù)為N，總數(shù)為N*N，在大量的組合 下，占的比例較小，直至可以忽略不計，表明個別資產(chǎn)對投資組合風(fēng)險的影響越來越 小。而協(xié)方差項所占比重越來越大，表明投資組合風(fēng)險主要決定于組合內(nèi)各證券收益 率的相關(guān)性。 因此，充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無 關(guān)
2023 04/23 20:23
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