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老師，下面的這句話是對的嗎 兩項資產完全正相關時組合的風險等于組合中各項資產風險的加權平均值 風險不是不能加權平均嗎
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您好！資產組合的系統(tǒng)風險可加權平均，按照單個資產價值比重加權平均。
2023 11/02 09:40
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兩項資產完全正相關時組合的風險等于組合中各項資產風險的加權平均值。這句話怎樣理解？
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證券的風險包括系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險兩種，對于證券組合的整體風險來說，只有在證券之間彼此完全正相關即相關系數(shù)為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權平均數(shù)。
如果不為1計算是什么
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為什么6題選項D也對，兩項資產完全正相關是，P1，2=1，書上說，兩項資產的風險完全不能相互抵消，這樣的組合不能降低任何風險。
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財管（多選）：下列關于證券投資組合的表述中，正確的有（）
A、兩種證券的收益率完全正相關時可以消除風險
B、投資組合收益率為組合中各單項資產收益率的加權平均數(shù)
C、投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數(shù)
D、投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風險
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老師，這個題D選項，完全正相關時，資產組合不能抵消任何風險和非系統(tǒng)風險不擴大也不減少是一個意思嗎？
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