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實(shí)務(wù)
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、某一證券，其收益率有幾種可能性，其概率分布如下:15%的概率收益率為S%:30%的概率收益率為7%:40%的概率收益率為10%:15%的概率收益率為15%請(qǐng)計(jì)算投資于該證券的預(yù)期收益率。如果已知1年期國(guó)債收益率為9.1%，該證券是否值得投資。
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某企業(yè)投資項(xiàng)目C，投資收益率達(dá)到15%的概率為20%，投資收益率為10%的概率為60%，投資收益率為5%的概率為20%，則該項(xiàng)目的投資收益率的期望值為（ ）；方差為（ ）。
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甲旅游企業(yè)擬投資某證券組合，該組合由A\\B\\C三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為 40%、30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投資收益率的概率分布如下：
B、C股票的預(yù)期收益率分別為10%和8%，當(dāng)前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%，市場(chǎng)組合必要收益率為9%。
要求：
(1)計(jì)算A股票預(yù)期收益率。
(2)計(jì)算證券組合預(yù)期收益率。
(3)計(jì)算證券組合β系數(shù)。
(4)利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，計(jì)算證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組合是否值得投資。
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"甲旅游企業(yè)擬投資某證券組合，該組合由A\B\C三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為 40%、30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投資收益率的概率分布如下：
B、C股票的預(yù)期收益率分別為10%和8%，當(dāng)前無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4%，市場(chǎng)組合必要收益率為9%。
要求：
(1)計(jì)算A股票預(yù)期收益率。
(2)計(jì)算證券組合預(yù)期收益率。
(3)計(jì)算證券組合β系數(shù)。
(4)利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，計(jì)算證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率和必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組合是否值得投資。"
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由于該證券組合的必要收益率12.75%大于該證券組合的預(yù)期收益率10.6%，所以該證券組合不值得投資。
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2.某證券在行情好的情況下的收益率為10%,其他情況下的收益率為5%,行情好的概率為
0.4,其他情況的概率為0.6,該證券的B系數(shù)為2.4,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%,市場(chǎng)平均風(fēng)
險(xiǎn)收益率為3%計(jì)算結(jié)果用百分?jǐn)?shù)表示。
要求:
(1)計(jì)算該證券的期望收益率和收益率的方差。
(2)計(jì)算該證券的收益率標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)差率。
(3)利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算該證券的必要收益率。
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