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老師，為什么老師說相關系數(shù)為－1時，就失效了，相關系數(shù)為-1時，完全負相關，組合的風險完全為0，為什么就失效了啊
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同學你好！應該是當相關系數(shù)≠1的時候，單項資產(chǎn)標準差就不能衡量組合風險了，因為組合會分散并降低風險
2024 06/20 22:29
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老師，當相關系數(shù)為-1時，兩項資產(chǎn)的風險可以充分抵消，甚至完全消除，但是系統(tǒng)風險是不能通過資產(chǎn)組合消除的，這怎么能說完全消除呢
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資產(chǎn)組合中的相關系數(shù)介于-1到1之間，問:這個相關系數(shù)，衡量的是非系統(tǒng)風險嗎？
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中級財管中
資產(chǎn)組合風險，相關系數(shù)等于-1時，資產(chǎn)組合的標準差等于0嗎？
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按照投資的風險分散理論，以等量資金投資于A、B兩項目，下列說法正確的有（）。
A.若A、B項目完全負相關，組合后的非系統(tǒng)風險可以最大程度的抵消
B.若A、B項目相關系數(shù)小于0，組合后的非系統(tǒng)風險可以減少
C.若A、B項目相關系數(shù)大于0，但小于1時，組合的非系統(tǒng)風險不能減少
D.若A、B項目完全正相關，組合后的非系統(tǒng)風險不擴大也不減少
為什么完全正相關，組合后的非系統(tǒng)風險不擴大也不減少?
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證券的風險包括系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險兩種，對于證券組合的整體風險來說，只有在證券之間彼此完全正相關即相關系數(shù)為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權平均數(shù)。
如果不為1計算是什么
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