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看漲看跌期權的平價定理是什么？
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同學你好，看漲看跌期權的平價定理：指具有相同的行權價和到期日的歐式看漲期權和歐式看跌期權，加上標的資產(chǎn)的現(xiàn)價，三者之間存在一種確定的等量關系。
具體表達式為：看漲期權價格 - 看跌期權價格 = 標的資產(chǎn)價格 - 執(zhí)行價格的現(xiàn)值。
這個定理反映了期權市場中的一種平衡關系。
2024 07/28 16:32
84785004 
2024 07/28 19:48
具體公式是？
薇老師 
2024 07/28 19:49
具體表達式為：看漲期權價格 - 看跌期權價格 = 標的資產(chǎn)價格 - 執(zhí)行價格的現(xiàn)值。
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