00:10:00
問題已解決
甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計(jì)算無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6×市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=21%; 市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率的10%是 怎么求出來(lái)的 幫我算一下過程謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21%
Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30%
30%-21%=Rf＋2.5×（Rm－Rf）-[Rf＋1.6×（Rm－Rf）]=0.9×（Rm－Rf）
（Rm－Rf）=10%
Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21%
Rf＋1.6×10%＝21%
Rf=5%
（Rm－Rf）=10%
Rm=15%
祝您學(xué)習(xí)愉快！如果還有疑問，歡迎繼續(xù)溝通。
2022 05/21 20:30
閱讀 1494
描述你的問題，直接向老師提問
688
意見反饋
