中級經(jīng)濟師金融易錯題：期權(quán)定價理論8.15-8.21

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：wangweina 2019/08/27 15:28:33　字體：大小

“書讀百遍，其義自見”，古人也一直在強調(diào)重復(fù)學(xué)習(xí)的重要性。如今備考經(jīng)濟師也一樣，不斷地重復(fù)做題訓(xùn)練，踏踏實實的學(xué)習(xí)課本，才是關(guān)鍵。有空就刷題，網(wǎng)校題庫每天都要做！2019年經(jīng)濟師考試時間為11月2日、3日，距離考試時間接近了，多看書，勤做題是大有裨益的。

在經(jīng)濟師考試備考中，總會遇到很多攔路虎，正保會計網(wǎng)校小編特整理了中級經(jīng)濟師金融易錯題，供大家參考，希望您可以勤加練習(xí)，掃清經(jīng)濟師備考路上的攔路虎。

期權(quán)定價理論中，布萊克—斯科爾斯模型的基本假定有（?。?

A.無風(fēng)險利率r為常數(shù)

B.存在無風(fēng)險套利機會

C.市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化

D.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)

E.標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利

【正確答案】 ACDE

【答案解析】本題考查布萊克—斯科爾斯模型的基本假定。布萊克—斯科爾斯模型的基本假定：無風(fēng)險利率r為常數(shù)；沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險套利機會；標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利；市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化；標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)；假定標(biāo)的資產(chǎn)價格遵從幾何布朗運動。

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