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2015中級《財(cái)務(wù)管理》知識(shí)點(diǎn)：投資組合（06.01）
投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬
投資組合理論認(rèn)為，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風(fēng)險(xiǎn)不是這些證券風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，投資組合能降低風(fēng)險(xiǎn)。
1、證券組合的預(yù)期報(bào)酬率：介于最高報(bào)酬率與最低報(bào)酬率之間；當(dāng)全部資金投資于最高報(bào)酬率的資產(chǎn)時(shí)，該組合為最高報(bào)酬率組合；當(dāng)全部資金投資于最低報(bào)酬率資產(chǎn)時(shí)，該組合為最低報(bào)酬率組合。
2、兩項(xiàng)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量：組合風(fēng)險(xiǎn)的大小與兩項(xiàng)資產(chǎn)收益率之間的變動(dòng)關(guān)系（相關(guān)性）有關(guān)。反映資產(chǎn)收益率之間相關(guān)性的指標(biāo)是協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)。
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