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2018年中級《財務(wù)管理》每日一練：β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差（4.26）
夢想是什么，追求的時候不知道是什么，只知道是信念，實現(xiàn)了那種喜悅才明白夢想是什么。小編為大家精心準(zhǔn)備了中級會計職稱的《財務(wù)管理》練習(xí)題，快坐上小編的車一起加入中級會計職稱備考大軍吧！
多選題
β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都是用來衡量風(fēng)險的指標(biāo)，下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（ ）。
A、在組合內(nèi)各資產(chǎn)收益率彼此不完全正相關(guān)的條件下，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值，而投資組合的β系數(shù)等于組合內(nèi)各資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均值
B、單項資產(chǎn)的β系數(shù)不可能為負(fù)值
C、市場組合的β系數(shù)恒等于1
D、依據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，某資產(chǎn)的必要收益率取決于β系數(shù)衡量的風(fēng)險，而不是標(biāo)準(zhǔn)差衡量的風(fēng)險
【正確答案】ACD
【答案解析】只要組合內(nèi)兩兩資產(chǎn)之間不是完全正相關(guān)，則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值，而投資組合的β系數(shù)等于組合內(nèi)各資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均值，選項A的表述正確；
β系數(shù)可以為負(fù)值，表明該資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率的變化方向相反，選項B的表述錯誤；
用β系數(shù)對系統(tǒng)風(fēng)險進行量化時，以市場組合的系統(tǒng)風(fēng)險為基準(zhǔn)，認(rèn)為市場組合的β系數(shù)等 于1，選項C的表述正確；
β系數(shù)是衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)差是衡量整體風(fēng)險的指標(biāo)，依據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，一項資產(chǎn)的期望報酬率取決于該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險大小，選項D的表述正確。（經(jīng)典題解第53頁）
中級會計職稱：每日一練《經(jīng)濟法》（2018-04-26）
中級會計職稱：每日一練《中級會計實務(wù)》（2018-04-26）
中級會計職稱每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題考查了相應(yīng)知識點并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點評，每周根據(jù)大家的測試結(jié)果，對于正確率最低的題目進行點評。查看易錯題匯總>>
祝大家備考順利！
正保會計網(wǎng)校
2018-04-26
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