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中級會計職稱《財務管理》必刷題：證券的相關系數(shù)
哈嘍，2020年中級會計職稱備考季已來臨，大家都準備好了嗎？中級會計職稱《財務管理》必刷題都給你準備好了，正保會計網(wǎng)校為您提供中級會計職稱《財務管理》必刷題，通過做題，能夠鞏固所學知識并靈活運用，各位備考中級會計職稱財務管理科目的考生加油！
【例題·判斷題】構成資產(chǎn)組合的證券A和證券B，其標準差分別為12%和8%。在等比例投資的情況下，如果兩種證券的相關系數(shù)為1，該組合的標準差為10%；如果兩種證券的相關系數(shù)為－1，則該組合的標準差為2%。（?。?/p>
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【答案】
√【解析】
當相關系數(shù)＝1時，資產(chǎn)組合的標準差σp＝W1σ1+W2σ2；當相關系數(shù)＝－1時，資產(chǎn)組合的標準差σp＝（W1σ1－W2σ2）的絕對值。在等比例投資的情況下，當相關系數(shù)為1時，組合標準差＝（12%＋8%）/2＝10%；相關系數(shù)為－1時，組合標準差＝（12%－8%）/2＝2%。
結論：若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權平均數(shù)，但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險，投資組合能降低非系統(tǒng)性風險。非會計專業(yè)、跨行零基礎等考生，建議加入正保會計網(wǎng)校，跟著老師學習，這樣可以少走一些彎路！2020年中級會計職稱新課已開通，隨報隨學！教材這些會有變動，你需要避開學習>>>
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