如何衡量投資組合的風險？

衡量投資組合的風險是財務(wù)成本管理中非常重要的一環(huán)。以下是一些常用的方法來衡量投資組合的風險：
1. 標準差：標準差是衡量投資組合波動性和風險的常用指標。標準差越高，代表投資組合的波動性越大，風險也越高。
2. 貝塔系數(shù)：貝塔系數(shù)衡量一個投資組合相對于整個市場的波動性。貝塔系數(shù)大于1表示投資組合波動性高于市場，小于1表示波動性低于市場。
3. 夏普比率：夏普比率是衡量投資組合風險調(diào)整后的收益率的指標。夏普比率越高，代表投資組合在承擔單位風險的情況下獲得的收益越高。
4. 最大回撤：最大回撤是指投資組合在某一段時間內(nèi)的最大損失幅度。較大的最大回撤代表投資組合的風險較高。
5. 價值-at-風險（VaR）：VaR是一種衡量投資組合在一定置信水平下可能出現(xiàn)的最大損失的方法。VaR越高，代表投資組合的風險越大。

以上是一些常用的方法來衡量投資組合的風險，投資者可以根據(jù)自身的風險偏好和投資目標選擇適合的衡量方法來評估投資組合的風險水平。