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2016注冊會計師《財管》每日一練：證券組合風(fēng)險（1.4）
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單選題
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險的表述中，錯誤的是（?。?。
A、證券組合的風(fēng)險僅與組合中每個證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)
B、持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風(fēng)險
C、在不存在無風(fēng)險證券的情況下，多種證券組合的有效邊界就是機(jī)會集頂部從最小方差組合點到最高期望報酬率的那段曲線
D、證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小，機(jī)會集曲線就越彎曲，風(fēng)險分散化效應(yīng)也就越強(qiáng)
【正確答案】A
【答案解析】證券組合的風(fēng)險不僅與組合中每個證券報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差有關(guān)，而且與各證券的投資比重及各證券報酬率之間的協(xié)方差有關(guān)，因此選項A的說法不正確。
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注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟(jì)法》（2016-01-04）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2016-01-04）
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正保會計網(wǎng)校
2016-01-04
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