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注冊會計師《財務(wù)成本管理》每日一練：資本資產(chǎn)定價（5.5）
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單選題
下列有關(guān)風(fēng)險的說法中，不正確的是（?。?。
A、相關(guān)系數(shù)為＋1的資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于組合中單項資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)
B、對于兩種資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合，最小方差組合的標(biāo)準(zhǔn)差有可能小于單項資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差
C、按照資本資產(chǎn)定價模型理論，單一證券的系統(tǒng)風(fēng)險可由β系數(shù)來度量，而且其風(fēng)險與收益之間的關(guān)系可由資本市場線來描述
D、投資組合的β系數(shù)等于組合中單項資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)
【正確答案】C
【答案解析】按照資本資產(chǎn)定價模型理論，單一證券的系統(tǒng)風(fēng)險可由β系數(shù)來度量，而且其風(fēng)險與收益之間的關(guān)系可由證券市場線來描述，所以選項C的說法不正確。
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟(jì)法》（2015-05-05）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2015-05-05）
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正保會計網(wǎng)校
2015-05-05
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