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2016注會《財管》每日一練：資本資產(chǎn)定價模型（1.1）
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多選題
已知甲公司股票貝塔系數(shù)為1.3，期望收益率為23%；乙公司股票的貝塔系數(shù)為0.6，期望收益率為13%。假設(shè)市場對這些證券不存在高估或低估的情況，則下列結(jié)果正確的是（?。?。
A、市場組合的收益率為18.71%
B、市場組合的收益率為15.34%
C、無風(fēng)險收益率為4.43%
D、無風(fēng)險收益率為6.86%
【正確答案】AC
【答案解析】根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型有：23%＝無風(fēng)險收益率＋1.3×（市場組合收益率-無風(fēng)險收益率）；13%＝無風(fēng)險收益率＋0.6×（市場組合收益率-無風(fēng)險收益率）。解之得：無風(fēng)險收益率＝4.43%，市場組合收益率＝18.71%。
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注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟(jì)法》（2016-01-01）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2016-01-01）
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正保會計網(wǎng)校
2016-01-01
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