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注冊會計師考試《財務(wù)成本管理》每日一練：證券組合
單選題
下列關(guān)于兩種證券組合的說法中，不正確的是（?。?/p>
A、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為0，投資組合不具有風(fēng)險分散化效應(yīng)
B、兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小，投資組合的風(fēng)險越低
C、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為1，機會集曲線是一條直線
D、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)接近－1，機會集曲線的彎曲部分為無效組合
【正確答案】A
【答案解析】完全正相關(guān)（相關(guān)系數(shù)為＋1）的投資組合，不具有風(fēng)險分散化效應(yīng)，其投資機會集曲線是一條直線。證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險分散化效應(yīng)越明顯，因此，投資機會集曲線就越彎曲。兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為0，投資組合具有風(fēng)險分散化效應(yīng)。
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟法》（2012013-12-06）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2013-12-06）
正保會計網(wǎng)校
2013-12-06
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