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2016注會(huì)《財(cái)管》每日一練：看漲期權(quán)價(jià)格（3.10）
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單選題
兩種歐式期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為30元，6個(gè)月到期，股票的現(xiàn)行市價(jià)為35元，看跌期權(quán)的價(jià)格為3元。如果6個(gè)月的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為4%，則看漲期權(quán)的價(jià)格為（?。?/p>
A、5元
B、9.15元
C、0元
D、10元
【正確答案】B
【答案解析】看漲期權(quán)價(jià)格－看跌期權(quán)價(jià)格＝標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值，看漲期權(quán)的價(jià)格＝看跌期權(quán)的價(jià)格＋標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格－執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值＝3＋35－30/（1＋4%）＝9.15（元）。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2016-03-10
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