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套期保值比率為0.6,則該期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為( )元

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯:牧童 2019/09/05 09:30:28 字體:

時(shí)代在進(jìn)步,學(xué)習(xí)是常態(tài),每天學(xué)習(xí)一點(diǎn)點(diǎn),未來將有無限可能。聰明出于勤奮,天才在于積累。2019年注冊會計(jì)師備考已經(jīng)正式開始,正保會計(jì)網(wǎng)校為大家整理的注冊會計(jì)師《財(cái)管》精選練習(xí)題,通過做題,能夠鞏固所學(xué)知識并靈活運(yùn)用,考試時(shí)會更得心應(yīng)手??靵砭毩?xí)吧!

注會財(cái)管

單選題

       假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價(jià)為60元。6個(gè)月以后股價(jià)有兩種可能:上升33.33%,或者降低25%。有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán),在利用復(fù)制原理確定其價(jià)值時(shí),如果已知股價(jià)下行時(shí)的到期日價(jià)值為0,套期保值比率為0.6,則該期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為( )元。

  A、59

  B、60

  C、62

  D、65

查看答案解析
【答案】
A
【解析】

上行股價(jià)=股票現(xiàn)價(jià)×上行乘數(shù)=60×1.3333=80(元)

下行股價(jià)=股票現(xiàn)價(jià)×下行乘數(shù)=60×0.75=45(元)

設(shè)執(zhí)行價(jià)格為x,則:套期保值比率=(80-x-0)/(80-45)=0.6

解之得:x=59(元)

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