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2015年注會考試《財務成本管理》練習題：投資組合
現(xiàn)在是2015年注冊會計師備考階段，正保會計網(wǎng)校為大家整理了cpa各科目的練習題，希望能夠提升您的備考效果，祝您學習愉快！
多項選擇題
假設甲、乙證券收益的相關系數(shù)接近于零，甲證券的預期報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的預期報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（ ）。
A、最低的預期報酬率為6%
B、最高的預期報酬率為8%
C、最高的標準差為15%
D、最低的標準差為10%
【正確答案】ABC
【答案解析】投資組合的預期報酬率等于單項資產(chǎn)預期報酬率的加權(quán)平均數(shù)，由此可知，選項A、B的說法正確；如果相關系數(shù)小于1，則投資組合會產(chǎn)生風險分散化效應，并且相關系數(shù)越小，風險分散化效應越強，投資組合最低的標準差越小，根據(jù)教材例題可知，當相關系數(shù)為0.2時投資組合最低的標準差已經(jīng)明顯低于單項資產(chǎn)的最低標準差，而本題的相關系數(shù)接近于零，因此，投資組合最低的標準差一定低于單項資產(chǎn)的最低標準差（10%），所以，選項D不是答案。由于投資組合不可能增加風險，所以，選項C正確。
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