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2021稅務師財務與會計練習試題及答案：證券資產(chǎn)組合風險
下列關于證券資產(chǎn)組合風險的表述中，正確的有（ ）。
A、證券資產(chǎn)組合中的非系統(tǒng)風險能隨著資產(chǎn)種類的增加而逐漸減小
B、證券資產(chǎn)組合中的系統(tǒng)風險能隨著資產(chǎn)種類的增加而不斷降低
C、當資產(chǎn)組合的收益率的相關系數(shù)大于零時，組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)
D、當資產(chǎn)組合的收益率具有完全負相關關系時，組合風險可以充分地相互抵消
E、當資產(chǎn)組合的收益率具有完全正相關關系時，組合的風險等于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)
查看答案解析
【答案】
ADE【解析】
選項B，系統(tǒng)風險不能隨著資產(chǎn)種類的增加而分散；選項C，當相關系數(shù)小于1大于-1時，證券資產(chǎn)組合收益率的標準差小于組合中各項資產(chǎn)收益率標準差的加權平均數(shù)，即證券資產(chǎn)組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權平均數(shù)。
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