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2020《資產(chǎn)評估相關(guān)知識》易錯題：β系數(shù)
每一件與眾不同的絕世好東西，都是以無比的勤奮為前提的。2020資產(chǎn)評估師考試報名時間預(yù)計為2020年5月-6月份，大專以上學(xué)歷即可參加報名。這是最近《資產(chǎn)評估相關(guān)知識》錯題率高的知識點練習(xí)！趕快來試一下吧！
【易錯題】下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有（?。?/span>
A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單個證券的β系數(shù)低
D.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險
E.如果某資產(chǎn)的β＜1，則該資產(chǎn)的必要收益率＜市場平均收益率 本題考查不動產(chǎn)及在建工程價值評估中時間節(jié)點的確定。本題沒有非常難，建議學(xué)員可以畫時間軸來分析。
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【答案】
ADE【解析】
證券i的β系數(shù)＝證券i與市場組合的協(xié)方差/市場組合的方差，由于“證券i與市場組合的協(xié)方差”可能為負(fù)數(shù)，所以，選項A的說法正確；根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型的表達(dá)式可知，選項B的說法不正確；由于投資組合的β系數(shù)等于單項資產(chǎn)的β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以，選項C的說法不正確；度量一項資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)是β系數(shù)，由此可知，β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險，所以，選項D的說法正確。某資產(chǎn)的必要收益率＝Rf＋該資產(chǎn)的β系數(shù)×（Rm－Rf），如果β＜1，則該資產(chǎn)的必要收益率＜Rm，而Rm表示的是市場平均收益率，所以，選項E的說法正確。
【專家點評】 本題考查資本資產(chǎn)定價模型。對于資本資產(chǎn)定價模型的公式以及各項因素，都要做到清楚準(zhǔn)確的掌握。
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