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注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
單項(xiàng)選擇題
◎某股票收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，其收益率與市場(chǎng)組合收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6，市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4.則該股票的收益率與市場(chǎng)組合收益率之間的協(xié)方差和該股票的β系數(shù)分別為（?。?/p>
A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1
正確答案：A
答案解析：該股票的收益率與市場(chǎng)組合收益率之間的協(xié)方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192，該股票的β系數(shù)＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2。
【知識(shí)點(diǎn)】投資組合的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師：每日一練《會(huì)計(jì)》（2012-8-6）
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2012-8-6
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