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注冊會計師考試《財務(wù)成本管理》每日一練：二叉樹期權(quán)定價模型
單項選擇題
◎運用二叉樹方法對期權(quán)估價時，期數(shù)增加，要調(diào)整價格變化的升降幅度，以保證年收益率的標(biāo)準(zhǔn)差不變。這里的標(biāo)準(zhǔn)差是指（ ）。
A.標(biāo)的資產(chǎn)年復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
B.標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.標(biāo)的資產(chǎn)期間復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
D.標(biāo)的資產(chǎn)無風(fēng)險收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
正確答案：B
答案解析：運用二叉樹方法對期權(quán)估價時的公式中的標(biāo)準(zhǔn)差指的是標(biāo)的資產(chǎn)連續(xù)復(fù)利收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。
【知識點】二叉樹期權(quán)定價模型
注冊會計師：每日一練《經(jīng)濟(jì)法》（2012-9-9）
注冊會計師：每日一練《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理》（2012-9-9）
正保會計網(wǎng)校
2012-9-9
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