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注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：資本資產(chǎn)定價(jià)模型
多選題
度量某種股票系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)是β系數(shù)，其大小取決于（ ）。
A、該股票的收益率與市場(chǎng)組合收益率之間的相關(guān)性
B、該股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差
C、市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差
D、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率
【正確答案】ABC
【答案解析】本題考核的知識(shí)點(diǎn)是資本資產(chǎn)定價(jià)模型。貝塔系數(shù)被定為某個(gè)資產(chǎn)的收益率與市場(chǎng)組合之間的相關(guān)性，它等于母資產(chǎn)與市場(chǎng)組合的相關(guān)系數(shù)×（該項(xiàng)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差/市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差）。所以一種股票的β系數(shù)的大小取決于該股票與整個(gè)股票市場(chǎng)的相關(guān)性；它自身的標(biāo)準(zhǔn)差；整個(gè)市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差。
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正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校
2012-12-6
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