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2011年銀行從業(yè)資格考試輔導:貸款定價
?。?）貸款定價的決定要素
貸款定價的形成機制比較復雜，市場、銀行和監(jiān)管機構這三方面是形成均衡定價的三個主要力量。貸款定價通常由以下因素來決定：
貸款的定價=資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本
資金成本包括債務成本和股權成本，經(jīng)營成本以所謂的部門成本包括在價格計算中。風險成本一般指預期損失，需要許多數(shù)據(jù)來確定一筆貸款的預期損失。資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的經(jīng)濟資本。在貸款定價中考慮資本成本是因為：信用風險引起的損失最終只有通過核銷撥備的方式彌補，遵循外部日益加強的監(jiān)管要求，獲得商業(yè)銀行股東所期望的投資收益率。RAROC在貸款定價中應用的一般公式為：
RAROC=（某項貸款的一年收入-各項費用-預期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟資本
式中，預期損失代表商業(yè)銀行為風險業(yè)務計提的各項準備，而經(jīng)濟資本則是用來抵御商業(yè)銀行的非預期損失所需的資本。
?。?）貸款定價的影響因素
貸款定價不僅受單個借款者風險的影響，還受商業(yè)銀行當前資產(chǎn)組合結構的影響。
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