新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
2013年銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》每日一練：方差-協(xié)方差法
單選題
下列關(guān)于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是（?。?。
A.不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
B.成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性
C.反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響
D.充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險
【正確答案】D
【答案解析】方差-協(xié)方差法只反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響，無法準確計量非線性金融工具的風(fēng)險。所以選項D說法有誤。
相關(guān)資訊
免費資料下載
- 思維導(dǎo)圖
- 學(xué)習(xí)計劃
- 銀行從業(yè)
高頻考點 - 報考指南
- 科目特點、備考建議
- 習(xí)題精選
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號