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現(xiàn)在有兩種證券構(gòu)成的組合,下列說(shuō)法中正確的有(?。?。 A、相關(guān)系數(shù)=1時(shí),組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) B、相關(guān)系數(shù)=1時(shí),組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù) C、相關(guān)系數(shù)=-1時(shí),組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對(duì)值的一半 D、相關(guān)系數(shù)小于1時(shí),在兩種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例均不為0的情況下,組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)

84785002| 提问时间:2020 02/29 15:53
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 選擇AD 根據(jù)兩種證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差表達(dá)式可知:(1)當(dāng)r12=1時(shí),σP=A1σ1+A2σ2,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù),選項(xiàng)A的說(shuō)法正確;假設(shè)兩種證券等比例投資,即投資比例均為1/2,相關(guān)系數(shù)為1,則σP=(σ1+σ2)/2,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)平均數(shù)。選項(xiàng)B缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,所以不正確。(2)當(dāng)r12=-1時(shí),σP=|(A1σ1-A2σ2)|,在兩種證券等比例投資的情況下,σP=|(σ1-σ2)/2|,即組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差差額絕對(duì)值的一半,選項(xiàng)C缺少“兩種證券投資比例相等”這一條件,選項(xiàng)C的說(shuō)法不正確。(3)當(dāng)r12<1且兩種證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差均不為0,有(A12σ12+2 A1σ1A2σ2r12+A22σ22)1/2<A1σ1+A2σ2,因此選項(xiàng)D的說(shuō)法正確。
2020 02/29 15:55
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