问题已解决

A證券的期望報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為14%；B證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為18%。投資于兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，假設(shè)A、B證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于0，下列結(jié)論中錯(cuò)誤的是（　?。?。 A. 投資組合最低的期望報(bào)酬率為10% B. 投資組合最高的期望報(bào)酬率為12% C. 投資組合最高的標(biāo)準(zhǔn)差為18% D. 投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差為14%

84785019| 提问时间：03/19 19:41
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
董孝彬老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
您好，D不對，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差會低于14%，而不是14%。 如果相關(guān)系數(shù)小于1，投資組合會產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，且相關(guān)系數(shù)越小，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)越強(qiáng)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時(shí)，投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差可能會低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差。相關(guān)系數(shù)接近于0，因此投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差可能會低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最低標(biāo)準(zhǔn)差14%
03/19 19:49
84785019
03/19 19:55
為什么C正確呢，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差可能會低于單項(xiàng)資產(chǎn)的最高標(biāo)準(zhǔn)差18%，不存在嗎？為什么
董孝彬老師
03/19 19:59
?您好，存在，但C說最高， 最低標(biāo)準(zhǔn)差：通過優(yōu)化投資比例，可以降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，最低標(biāo)準(zhǔn)差會低于14%。最高標(biāo)準(zhǔn)差：全部投資于B證券，為18%。C正確。投資組合最高的標(biāo)準(zhǔn)差為18%
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取