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題1、甲證券的期望報(bào)酬率為6%（標(biāo)準(zhǔn)差為10%)，乙證券的期望報(bào)酬率為8%（標(biāo)準(zhǔn)差為15%)，則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差為10%（×） 題2：A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，最小方差組合是全部投資于A證券。（?） 請(qǐng)問題1的證券組合為何最低標(biāo)準(zhǔn)差不等于甲證券標(biāo)準(zhǔn)差，而題2的有效邊界與機(jī)會(huì)集重合的證券組合最小方差為何等于A證券的方差？
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第一個(gè)問題啊，標(biāo)準(zhǔn)差的話，它衡量的是那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)兩個(gè)資源兩個(gè)投資組合在一起是可以分散風(fēng)險(xiǎn)的，分散風(fēng)險(xiǎn)之后，有可能就會(huì)導(dǎo)致整體風(fēng)險(xiǎn)會(huì)低于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)X。
2022 03/18 16:43
陳詩(shī)晗老師 
2022 03/18 16:43
那么第二個(gè)問題里面，他所的最小的方差組合式投資我們的a，那么a的話，它的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)本身就小于B。
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