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證券資產(chǎn)組合收益率的標準差小于組合中各資產(chǎn)收益率標準差的加權(quán)平均值？這句話怎么理解？
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兩項證券資產(chǎn)組合的收益率的方差=0.0396 投資組合的標準差0.1990怎么算出來的？
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資產(chǎn)組合收益率的標準差計算公式是什么
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老師，為什么C不對？
下列各項中，不使用加權(quán)平均計算的是（ ）。
A.
資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
B.
資產(chǎn)組合收益率的標準差是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
C.
資產(chǎn)組合收益率的標準差率是各項資產(chǎn)的加權(quán)平均
D.
資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均
答案ABC
資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，選項D不是答案。
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證券組合的風險水平不僅與組合中的各證券的收益率標準差有關(guān)，而且與各證券收益率的相關(guān)程度有關(guān)，老師這個收益率的相關(guān)程度是什么意思？我不大理解
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