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資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式是什么
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周老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師，注冊會計師，多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗，擅長結(jié)合實務(wù)案例進(jìn)行原理解釋，讓學(xué)員在案例中學(xué)會知識，幫助學(xué)員順利通過考試。
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式涉及到各單項資產(chǎn)的權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差以及它們之間的相關(guān)系數(shù)。具體公式為：σp=√(w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2+2*w1*w2*Cov(1,2))，其中w1和w2是資產(chǎn)在組合中的權(quán)重，σ1和σ2分別是各資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，Cov(1,2)為兩資產(chǎn)的協(xié)方差。如果有多于兩項資產(chǎn)，則公式會相應(yīng)擴(kuò)展。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
資產(chǎn)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差計算公式涉及到各單項資產(chǎn)的權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差以及它們之間的相關(guān)系數(shù)。具體公式為：σp=√(w1^2*σ1^2+w2^2*σ2^2+2*w1*w2*Cov(1,2))，其中w1和w2是資產(chǎn)在組合中的權(quán)重，σ1和σ2分別是各資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差，Cov(1,2)為兩資產(chǎn)的協(xié)方差。如果有多于兩項資產(chǎn)，則公式會相應(yīng)擴(kuò)展。
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04/03 16:09
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