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問題已解決
老師，請問C和D怎么求解
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，解答如下
無風險資產(chǎn)的貝塔=0
市場組合的貝塔=1
市場組合的貝塔系數(shù)＝市場組合與市場組合的相關系數(shù)×市場組合的標準差/市場組合的標準差
即：市場組合的貝塔系數(shù)＝市場組合與市場組合的相關系數(shù)
由于“市場組合與市場組合”一定是完全正相關的，即市場組合與市場組合的相關系數(shù)＝1，所以，市場組合的貝塔系數(shù)＝1
2022 05/20 14:58
84784984 
2022 05/20 15:23
老師，無風險資產(chǎn)貝塔值怎么理解
朱小慧老師 
2022 05/20 15:25
無風險資產(chǎn)沒有風險，所以貝塔值=0
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