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在證券投資組合中,標(biāo)準(zhǔn)差的概念及計(jì)算?

84785005| 提问时间:2023 10/16 12:11
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小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
協(xié)方差矩陣法和蒙特卡羅模擬法。 協(xié)方差矩陣法是一種基于數(shù)學(xué)理論的計(jì)算方法。首先需要計(jì)算每個(gè)證券的歷史價(jià)格波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù),然后通過(guò)這些數(shù)據(jù)構(gòu)建一個(gè)協(xié)方差矩陣。通過(guò)矩陣運(yùn)算得到整個(gè)投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。 蒙特卡羅模擬法則是一種基于模擬計(jì)算的方法。它通過(guò)隨機(jī)生成多個(gè)證券價(jià)格走勢(shì)的模擬數(shù)據(jù),并計(jì)算每個(gè)模擬數(shù)據(jù)下的投資組合價(jià)值。通過(guò)多次模擬計(jì)算,可以得到投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算需要考慮多種因素,包括單一證券的歷史價(jià)格波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù),以及不同證券之間的相關(guān)性。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),理解和掌握這些計(jì)算方法,可以幫助他們更準(zhǔn)確地評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn),制定更合理的投資策略。
2023 10/16 12:12
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