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協(xié)方差矩陣法和蒙特卡羅模擬法。 協(xié)方差矩陣法是一種基于數(shù)學(xué)理論的計(jì)算方法。首先需要計(jì)算每個證券的歷史價格波動率和相關(guān)系數(shù)，然后通過這些數(shù)據(jù)構(gòu)建一個協(xié)方差矩陣。通過矩陣運(yùn)算得到整個投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。 蒙特卡羅模擬法則是一種基于模擬計(jì)算的方法。它通過隨機(jī)生成多個證券價格走勢的模擬數(shù)據(jù)，并計(jì)算每個模擬數(shù)據(jù)下的投資組合價值。通過多次模擬計(jì)算，可以得到投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差。 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算需要考慮多種因素，包括單一證券的歷史價格波動率和相關(guān)系數(shù)，以及不同證券之間的相關(guān)性。對于投資者來說，理解和掌握這些計(jì)算方法，可以幫助他們更準(zhǔn)確地評估投資風(fēng)險，制定更合理的投資策略。